• งานวิจัยนี้ควรใช้ Gold Futures Continuous (GC) จาก CME Group เป็น benchmark

• เพราะเป็น ราคาทองมาตรฐานโลก (price discovery) มี liquidity สูง และมี true volume

• เหมาะกับการคำนวณ weekly returns และใช้ในงาน econometrics มากกว่า XAUUSD spot

• ไม่ควรใช้ XAUUSD เพราะเป็นตลาด OTC มี broker bias และไม่ใช่ benchmark จริง

👉 สรุป: ใช้ weekly log returns ของ GC continuous contract = ตัวแทน gold return ที่แม่นที่สุด

ใช้ % ไปโต้งๆเลยไม่ต้อง หา return สำหรับ CPI

Does the relationship between DXY and Bitcoin vary across different economic regimes defined by CPI, Fed rates, and CVI, or is price action primarily determined by the S&P 500 regardless of these factors?

String to Date& TIme

String to Number

Volume column still detect as Sting because It end up with the Alphabet so we have remove the Alphabet and use math Formula to multiply the number depend on each Alphabet

In the Percentage change column still detect as string " %" so we remove the % and devide the left number by 100

Transform Daily to Weekly

Find the Week of each year and use group by to find median of the price

Find Return of Price by the using log Return

Adapt the date from YYYY-MM-DD to be in YYYY-MM by using string manipulation

Create the empty table in YYYY/WW

Row filter Each year and use Moving Aggregator to count and it will represent as the week of each year

Moving the week and year to equal to others data that count end of week at friday

SP500 VS BTC

USD vs BTC

All Combine